Reseña

Los procesos estocásticos son actualmente una rama importante de la probabilidad, con aplicaciones relevantes y cada día mayores dentro de las matemáticas y otras disciplinas tales como: la ingeniería, genética, estadística, biología, economía, telecomunicaciones, medio ambiente y finanzas. Asimismo, dentro de las matemáticas existe una conexión entre los procesos estocásticos y áreas tales como ecuaciones con derivadas parciales, semigrupos de operadores y la teoría del potencial, por mencionar sólo algunas.
El presente libro está pensado para dar una cultura básica y sólida en el área de los procesos estocásticos, que permita al lector continuar con investigaciones o desarrollar aplicaciones. Expone de una manera moderna, sistemática y rigurosa los resultados más relevantes de la teoría de los procesos estocásticos, con demostraciones claras, cortas y completas. Se ha tratado de cubrir en forma extensa el caso del tiempo uni y multidimensional, así como el del espacio de estados finito e infinito dimensional. En particular, se cubre de manera detallada el proceso estocástico más importante con trayectorias continuas: el Movimiento Browniano (tanto el caso finito como el de espacios de Hilbert), así como su integral estocástica correspondiente.