Reseña

En este libro los autores pretender demostrar a las autoridades mexicanas dedicadas a la supervisión financiera que es necesario sustentar recomendaciones metodológicas más precisas que guíen de mejor manera las estimaciones del riesgo lo cual es posible construirlo combinando el enfoque histórico con la modelación de la distribución de pérdidas máximas para tener mayor precisión en las estimaciones del VaR. Una conclusión que resalta de este trabajo es que ante contextos de crisis financiera es necesario y de mucha utilidad mejorar las estimaciones del VaR, pero para ello se requiere disponer de información que tendría que proporcionar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.